基金处置东谈主:财通基金处置有限公司  基金托管东谈主:中国农业银行股份有限公司    讲述送出日历:2024年10月24日                        §1 紧迫教导   基金处置东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在失实纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年10月23日 复核了本讲述中的财务见地、净值弘扬和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在 失实纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金处置东谈主答允以安分信用、长途尽职的原则处置和愚弄基金财富，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资有运筹帷幄前应 仔细阅读本基金的招募诠释书。   本讲述中财务贵寓未经审计。   本讲述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                    §2 基金居品大概 基金简称               财通财通宝货币 场内简称               - 基金主代码              002957 往还代码               - 基金运作样式             契约型绽放式 基金合同成效日            2016年07月27日 讲述期末基金份额总数         22，027，932，304.20份                    在严格欺压风险和保捏财富流动性的前提下，力求 投资标的                    杀青突出功绩相比基准的投资呈报。                    本基金的主要投资策略包括：利率策略、类属配置 投资策略               策略、个券遴荐策略、相对价值策略、银行进款投                    资策略、流动性处置策略、财富支捏证券投资策略。 功绩相比基准             东谈主民币活期进款利率（税后）                    本基金为货币市集证券投资基金，是证券投资基金 风险收益特征             中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低                    于股票型基金、羼杂型基金、债券型基金。 基金处置东谈主              财通基金处置有限公司 基金托管东谈主              中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称        财通财通宝货          财通财通宝货     财通财通宝货                      币A                 币B                币C 下属分级基金场内简称           -                  -                 - 下属分级基金的往还代码          002957             002958            020990 讲述期末下属分级基金的份额总       250，722，145.19     21，775，626，095. 额                    份                  15份                      本基金为货币             本基金为货币            本基金为货币                      市集证券投资             市集证券投资            市集证券投资                      基金，是证券投 基金，是证券投 基金，是证券投                      资基金中的低             资基金中的低            资基金中的低                      风险品种。本基 风险品种。本基 风险品种。本基 下属分级基金的风险收益特征                      金的预期风险             金的预期风险            金的预期风险                      和预期收益低             和预期收益低            和预期收益低                      于股票型基金、 于股票型基金、 于股票型基金、                      羼杂型基金、债 羼杂型基金、债 羼杂型基金、债                      券型基金。              券型基金。             券型基金。 注：本基金自2024年3月14日起增设收破除售处事费的C类基金份额，取消本基金A类基 金份额和B类基金份额的自动升左迁业务，取消不同基金份额类别的转念限制。               §3 主要财务见地和基金净值弘扬                                                           单元：东谈主民币元                   讲述期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)     主要财务见地              财通财通宝货币A          财通财通宝货币B               财通财通宝货币C 值 注：(1)所述基金功绩见地不包括捏有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后骨子收 益水平要低于所列数字； (2)本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值 变动收益，由于货币市集基金选择摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本 期已杀青收益和本期利润的金额额外。 财通财通宝货币A净值弘扬                                         功绩相比                    净值收益       功绩相比         净值收益                            基准收益 阶段                 率圭表差       基准收益                 ①-③        ②-④           率①                            率圭表差                      ②          率③                                           ④ 畴昔三个月   0.3882%    0.0008%    0.0895%   0.0000%   0.2987%    0.0008% 畴昔六个月   0.8774%    0.0011%    0.1781%   0.0000%   0.6993%    0.0011% 畴昔一年    1.9700%    0.0013%    0.3565%   0.0000%   1.6135%    0.0013% 畴昔三年    6.0058%    0.0011%    1.0712%   0.0000%   4.9346%    0.0011% 畴昔五年    10.3218%   0.0011%    1.7921%   0.0000%   8.5297%    0.0011% 自基金合同 成效起于今 财通财通宝货币B净值弘扬                                         功绩相比                    净值收益       功绩相比         净值收益                            基准收益 阶段                 率圭表差       基准收益                 ①-③        ②-④           率①                            率圭表差                      ②          率③                                           ④ 畴昔三个月   0.4338%    0.0008%    0.0895%   0.0000%   0.3443%    0.0008% 畴昔六个月   0.9232%    0.0010%    0.1781%   0.0000%   0.7451%    0.0010% 畴昔一年    2.0742%    0.0012%    0.3565%   0.0000%   1.7177%    0.0012% 畴昔三年    6.6246%    0.0011%    1.0712%   0.0000%   5.5534%    0.0011% 畴昔五年    11.5003%   0.0011%    1.7921%   0.0000%   9.7082%    0.0011% 自基金合同 成效起于今 财通财通宝货币C净值弘扬                                         功绩相比                    净值收益       功绩相比         净值收益                            基准收益 阶段                 率圭表差       基准收益                 ①-③        ②-④           率①                            率圭表差                      ②          率③                                           ④ 畴昔三个月   0.3986%    0.0008%    0.0895%   0.0000%   0.3091%    0.0008% 畴昔六个月   0.8531%    0.0010%    0.1781%   0.0000%   0.6750%    0.0010% 自增多C类 基金份额起 于今 注：本基金收益分拨是按日结转份额。 动的相比 注：(1)本基金合同成效日为 2016 年 7 月 27 日； (2)本基金建仓期为自基金合同成效起 6 个月内，建仓期收尾时，本基金各项财富配置比 例适宜基金合同约定； (3)本基金自 2024 年 3 月 14 日起增多 C 类基金份额，干系数据按骨子存续期推断。                     §4 处置东谈主讲述                    任本基金的基                                 证券                    金司理期限  姓名       职务                    从业         诠释                    任职    离任                                 年限                    日历    日历                                       复旦大学投资学硕士。历任                                       盟国保障有限公司风控岗，                                       国华东谈主寿保障股份有限公                                       司往还员，汇添富基金处置                                       股份有限公司债券辩论员       固收投资部总司理                                       兼往还员，华福基金处置有       助理、固收公募投资  2017- 罗晓倩                      -      12年   限包袱公司债券辩论员兼       部（二级部）负责东谈主、 07-19                                       往还员，东吴证券股份有限       本基金的基金司理                                       公司投资驾驭助理。2016年                                       公司，曾任固收投资部基金                                       司理助理，现任固收投资部                                       总司理助理、固收公募投资                                         部（二级部）负责东谈主、基金                                              司理。                                         上海财经大学西方经济学                                         硕士。历任交银施罗德基金                                         处置有限公司投研助理，上                                         海国利货币经纪有限公司                                         债券牙东谈主，兴证证券财富 张婉玉     本基金的基金司理            -     11年   处置有限公司债券往还员。                                         理有限公司，曾任固收投资                                         部基金司理助理，现任固收                                         公募投资部（二级部）基金                                              司理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，其“下野日历”为根据公 司决议细则的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”诀别指根据公司决议细则的礼聘日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义顺从法律秩序及行业协会的干系章程。   本讲述期内，本基金处置东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金销售机构监督处置办法》《公开召募证券投资基金运作处置办法》《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险处置章程》、基金合同和其他联系法律秩序、监 管部门的干系章程，依照安分信用、长途尽职、安全高效的原则处置和愚弄基金财富， 在厚爱欺压投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，莫得发生毁伤基金份 额捏有东谈主利益的举止。   本基金处置东谈主一贯公道对待旗下处置的整个基金和投资组合，制定并严格盲从相应 的轨制和经过，通过系统和东谈主工等样式在各方法严格欺压往还公道实行。本讲述期内， 本基金处置东谈主严格实行了《证券投资基金处置公司公道往还轨制指挥意见》和《财通基 金处置有限公司公道往还处置办法》的章程。   本讲述期内，本基金处置东谈主旗下整个投资组合参与的往还所公开竞价往还中，未出 现同日反向往还成交较少的单边往还量越过该证券当日成交量5%的情况。本讲述期内， 未发现本基金存在格外往还举止。   基本面方面，三季度宏不雅经济脱手总体巩固，坐褥需求连接规复。由于受到极点天 气身分影响，以及部分行业受到市集需求不及的影响，7、8月工业增多值同比增速有所 回落，但环比齐保捏了较快增长，累计增速基本巩固。1-8月份，寰球领域以上工业增 加值同比增长5.8%，其中高期间制造业和装备制造业增多值齐保捏了较快增长。从需求 端看，销耗巩固增长，1-8月份，社会销耗品零卖总数同比增长3.4%，处事零卖额同比 增长6.9%，然则销耗捏续规复也靠近一些制约，住户销耗的信心和意愿仍待加强；受到 极点天气的影响，固定财富投资累计增速有所回落，基建投资和制造业投资弘扬较好， 捏续对固定财富投资酿成有劲撑捏，1-8月份，基础设施投资同比增长4.4%，制造业投 资增长9.1%，其中高期间产业投资同比增长10.2%。大领域开垦更新策略鼓励开垦工器 具投资较快增长，1-8月份，开垦工器具购置投资同比增长16.8%，对投资增长起到拉动 作用。然则地产投资仍未有彰着改善，1-8月，房地产开发投资完成额累计同比下滑 资、销耗增速总体保捏褂讪，出口增速有所加速，但受到极点天气和国内有用需求不及 等影响，三季度经济增速边缘放缓，地产对经济的影响尚未显赫改善。天然8月信济数 据小幅下滑，但宏不雅经济脱手中也出现了一些积极身分，基本面呈现边缘设立。9月制 造业PMI高于市集预期，回升幅度强于季节性水平。近期新一轮策略组合拳密集发布， 瞻望跟着一揽子策略的落地，宏不雅经济动能有望边缘改善。   宏不雅策略方面，7月政事局会议条件宏不雅策略要捏续使劲、愈加过劲，坚决不移完 周详年经济社会发展标的任务。9月政事局会议指出“现时经济脱手出现一些新的情况和 问题”，需要“收拢重心、主动动作，有用落实存量策略，加力推出增量策略，进一步提 高策略措施的针对性、有用性，尽力完周详年经济社会发展标的任务。”会议在加大财 政货币策略逆周期营救力度、促进房地产市集止跌回稳、尽力提振老本市集、匡助企业 度过难关、促销耗和惠民生等方面齐建议了明确的条件，并条件各地区各部门“干字当 头、众志成城”。9月24日，国新办举行新闻发布会秘书三项策略：第一，缩短进款准备 金率和策略利率，并带动市集基准利率下行。第二，缩短存量房贷利率，并搭伙房贷的 最低首付比例。第三，创设新的货币策略用具，支捏股票市集褂讪发展。建议要放浪发 展权柄类公募基金、完善“长钱长投”的轨制环境、捏续改善老本市集生态、支捏企业并 购重组进一步促进资源有用配置，24日证监会发布《对于潜入上市公司并购重组市集改 革的意见》和《上市公司监管指引第10号——市值处置（征求意见稿）》，26日中央金 融办、证监会发布《对于鼓励中永久资金入市的指挥意见》。10月8日，国新办召开新 闻发布会，由发改委指引先容“系统落实一揽子增量策略，塌实鼓励经济进取结构向优、 发展态势捏续向好”联系情况。咱们合计下阶段策略力度可能会加大，对促进销耗、扩 大投资、褂讪出口具有愈加积极的作用。发展老本市集的策略信号的密集开释，有望提 振股票市集投资者的信心，或有助于阶段性栽植投资者风险偏好。   资金面方面，在央行“保捏流动性合理充裕”的策略念念路下，三季度的流动性环境整 体守护平衡巩固。三季度政府债券供给有所增多，央行营业国债矜重干涉实操阶段，国 债营业操作更为纯真，央行不错更细致化地营救市集流动性。近期央行降准0.5个百分点， 开释1万亿元流动性，重叠央行公开市集操作，对流动性起到了一定的补充作用，体现 了央行对资金面的呵护。咱们瞻望四季度流动性有望连接保捏平衡。一方面，广义“资 产荒”情势依旧存在；另一方面，政府债供给最多的月份依然畴昔；此外，货币策略“支 捏性”基调下，央行对流动性的调控愈加精确有用。   在三季度中，本基金根据不同财富收益率的动态变化，纯真调理组合结构。举座维 捏中性策略，保捏较高的流动性的基础上，在资金阶段性走高时，允洽增配高评级存单， 力求栽植组合举座收益。   结果讲述期末，财通财通宝货币A基金份额净值为1.0000元，本讲述期内，该类基 金份额净值收益率为0.3882%，同时功绩相比基准收益率为0.0895%；结果讲述期末，财 通财通宝货币B基金份额净值为1.0000元，本讲述期内，该类基金份额净值收益率为 份额净值为1.0000元，本讲述期内，该类基金份额净值收益率为0.3986%，同时功绩比 较基准收益率为0.0895%。   讲述期内，本基金未有纠合20个职责日基金份额捏有东谈主数目起火200东谈主或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。                      §5 投资组合讲述                                                     占基金总财富的  序号           形貌                  金额(元)                                                      比例（%）       其中：债券                      7，416，378，157.79        33.66             财富支捏证券                              -             -       其中：买断式回购的买入返售金                                                 -             -       融财富  序                                                   占基金财富净值比例                   形貌             金额(元)  号                                                       （％）          其中：买断式回购融资                          -                      -          其中：买断式回购融资                          -                      - 注：讲述期内债券回购融资余额占基金财富净值的比例为讲述期内每个往还日融资余额 占财富净值比例的浅近平均值。 债券正回购的资金余额越过基金财富净值的20%的诠释      在本讲述期内本货币市集基金债券正回购的资金余额未越过财富净值的20%。                        形貌                                天数 讲述期末投资组合平均剩余期限                                                    39 讲述期内投资组合平均剩余期限最高值                                                 79 讲述期内投资组合平均剩余期限最低值                                                 35 讲述期内投资组合平均剩余期限越过120天情况诠释      本讲述期内本货币市集基金投资组合平均剩余期限未越过120天。                               各期限财富占基金资              各期限欠债占基金资  序号           平均剩余期限                               产净值的比例（%）              产净值的比例（%）           其中：剩孑遗续期越过397                                                  -                  -           天的浮动利率债           其中：剩孑遗续期越过397                                                  -                  -           天的浮动利率债             其中：剩孑遗续期越过397                                                         -                       -             天的浮动利率债             其中：剩孑遗续期越过397                                                         -                       -             天的浮动利率债             其中：剩孑遗续期越过397                                                         -                       -             天的浮动利率债                     总共                              99.83                       -     本讲述期内本货币市集基金投资组合平均剩孑遗续期未越过240天。                                                                     占基金财富净     序号                   债券品种                  摊余成本(元)                                                                     值比例（％）               其中：策略性金融债                                         -               -               剩孑遗续期越过397天的浮动利               率债券 序                                                                   占基金财富净值         债券代码         债券称号       债券数目(张)        摊余成本(元) 号                                                                    比例(%)                     D241                 D114                 D068                 D110                 D089                 D347                 D215                 D115                 CP002                 D114                        形貌                                 偏离情况 讲述期内偏离度的完好意思值在0.25(含)-0.5%间的次数                                           0 讲述期内偏离度的最高值                                                      0.0584% 讲述期内偏离度的最低值                                                      0.0158% 讲述期内每个职责日偏离度的完好意思值的浅近平均值                                           0.0400% 讲述期内负偏离度的完好意思值达到0.25%情况诠释     本基金本讲述期内负偏离度的完好意思值未有达到0.25%的情况。 讲述期内正偏离度的完好意思值达到0.5%情况诠释     本基金本讲述期内正偏离度的完好意思值未有达到0.5%的情况。     本基金本讲述期末未捏有财富支捏证券。   本基金估值选择“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或契约 利率并辩论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按骨子利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不选择市集利率和上市往还的债券和单子的市价推断基金财富净值。   为了幸免选择“摊余成本法”推断的基金财富净值与按市集利率和往还市价推断的 基金财富净值发生紧要偏离，从而对基金份额捏有东谈主的利益产生稀释和不公道的效果， 基金处置东谈主于每一估值日，选择估值期间，对基金捏有的估值对象进行从头评估，即“影 子订价”。当“影子订价”细则的基金财富净值与“摊余成本法”推断的基金财富净值的负偏 离度完好意思值达到0.25%时，基金处置东谈主应当在5个往还日内将负偏离度完好意思值调理到 日内将正偏离度完好意思值调理到0.5%以内。当负偏离度完好意思值达到0.5%时，基金处置东谈主应 当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在财富耗损，将负偏离度完好意思值欺压在0.5%以 内。当负偏离度完好意思值纠合两个往还日越过0.5%时，基金处置东谈主应当选择公允价值估值 方法对捏有投资组合的账面价值进行调理，或者选择暂停罗致整个赎回苦求并隔绝基金 合同进行财产算帐等措施。   如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金处置东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   干系法律秩序以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新 章程估值。 限公司在讲述编制日前一年内受到监管部门处罚。本基金对上述主体刊行的干系证券的 投资有运筹帷幄设施适宜干系法律秩序及基金合同的条件。除上述情况外，本基金投资的其他 前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案访问，或在讲述编制日前一年内受到 公开驳诘、处罚的情形。   本基金本讲述期末未捏有其他财富。   由于四舍五入的原因，本讲述中波及比例推断的分项之和与总共项之间可能存在尾 差。                    §6 绽放式基金份额变动                                                             单元：份                财通财通宝货币A          财通财通宝货币B            财通财通宝货币C 讲述期期初基金份 额总数 讲述期时间基金总 申购份额 讲述期时间基金总 赎回份额 讲述期期末基金份 额总数 注：总申购份额含红利再投、转念入份额；总赎回份额含转念出份额。               §7 基金处置东谈主愚弄固有资金投老本基金往还明细 序号     往还样式     往还日历          往还份额（份） 往还金额（元）                     适用费率 总共                             195，000，000.00   -25，000，000.00                   §8 影响投资者有运筹帷幄的其他紧迫信息      讲述期内本基金未有单一投资者捏有基金份额比例达到或越过20%的情况发生。      无。      上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43/45楼。   投资者可在本基金处置东谈主网站上免费查阅备查文献，对本讲述如有疑问，可辩论本 基金处置东谈主。   辩论电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                           财通基金处置有限公司                                          二〇二四年十月二十四日

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