r18动漫 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期 证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发    基金惩处东说念主：招商基金惩处有限公司    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 24 日                 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发                       §1 热切教唆   基金惩处东说念主的董事会及董事保证本阐发所载而已不存在舛讹纪录、误导性述说或枢纽 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司把柄本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本阐发中的财务方针、净值推崇和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在舛讹纪录、 误导性述说或者枢纽遗漏。   基金惩处东说念主承诺以敦厚信用、费力守法的原则惩处和哄骗基金钞票，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细 阅读本基金的招募讲明书。   本阐发中财务而已未经审计。   本阐发期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大略 基金简称                   招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期 基金主代码                  015643 往复代码                   015643 基金运作式样                 公约型洞开式 基金合同成效日                2022 年 4 月 28 日 阐发期末基金份额总和             985，721，528.61 份                        本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得回 投资方向                   与标的指数相通的总汇报，追求追踪偏离度及追踪谬误                        的最小化。                        本基金为指数基金，主要选择抽样复制和动态最优化的                        形状，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券                        和备选成份券，或接纳非成份券算作替代，构造与标的                        指数风险收益特征相通的钞票组合，以完了对标的指数                        的灵验追踪。                        在平方市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的 投资策略                   鼓胀值不卓著 0.2%，将年化追踪谬误限度在 2%以内。                        如因标的指数编制功令赈济等其他原因，导致基金追踪                        偏离度和追踪谬误卓著了上述边界，基金惩处东说念主应选择                        合理步履，幸免追踪谬误进一步扩大。                        当标的指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或失约                        风险，且指数编制机构暂未作出赈济的，基金惩处东说念主应                        当按照捏有东说念主利益优先的原则，现实里面有蓄意形状后及                         第 1 页 共 10 页                      招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发                             时对关连成份券进行赈济。                             本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复制策略；                             （2）替代性策略；（3）债券投资策略。                             中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东说念主民币一   事迹相比基准                             年如期入款利率（税后）×5%                             本基金风险与收益低于股票型基金、偏股搀和型基金，   风险收益特征                    高于货币市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券                             及备选成份券，具有与标的指数相通的风险收益特征。   基金惩处东说念主                     招商基金惩处有限公司   基金托管东说念主                     交通银行股份有限公司                §3 主要财务方针和基金净值推崇                                                           单元：东说念主民币元         主要财务方针                   阐发期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）  注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或往复基金的各项用度，计入用度后实质收益  水平要低于所列数字；  益)扣除关连用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值  变动收益。                      份额净值增                     事迹相比基            份额净值增                 事迹相比基  阶段                  长率圭表差                     准收益率标     ①-③          ②-④             长率①                  准收益率③                         ②                      准差④ 昔日三个月        0.35%      0.01%         0.49%      0.01%    -0.14%         0.00% 昔日六个月        0.85%      0.01%         1.11%      0.01%    -0.26%         0.00% 昔日一年         2.05%      0.01%         2.43%      0.01%    -0.38%         0.00% 自基金合同 成效起于今                                 第 2 页 共 10 页                         招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发       益率变动的相比                                 §4 惩处东说念主阐发             任本基金的基金司理           证券 姓名     职务          期限           从业                  讲明             任职日历       离任日历     年限                                       男，硕士。曾任中国东说念主寿钞票惩处有限公司账户助理、信                                       诚东说念主寿保障有限公司投资司理、民生加银基金惩处有限公                                       司固定收益部基金司理、格林基金惩处有限公司固定收益                                       部基金司理、部门副总监。2020 年 1 月加入招商基金管       本基金                             理有限公司固定收益投资部，现任招商保证金快线货币市 曹晋文   基金经                   -    10   场基金、招商容许 7 天债券型证券投资基金、招商招福宝             月 28 日       理                               货币市集基金、招商招禧宝货币市集基金、招商招利 1                                       个月期容许债券型证券投资基金、招商中证同行存单                                       AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金、招商招景纯债债券                                       型证券投资基金、招商招利一年期容许债券型证券投资基                          金基金司理。       注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同成效日，后任基金司理的任职日历以       及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（成效）日历；       东说念主员及从业东说念主员监督惩处主义》中对于证券从业东说念主员边界的关连章程。                                  第 3 页 共 10 页             招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发   基金惩处东说念主声明：在本阐发期内，本基金惩处东说念主严格服从《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处主义》等关联法律规章偏激各项实施准则的章程 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着敦厚信用、费力守法的原则惩处和运 用基金钞票，在严格限度风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本阐发期内，基金 运作举座正当合规，无毁伤基金捏有东说念主利益的行为。基金的投资边界以及投资运作允洽有 关法律规章及基金合同的章程。   基金惩处东说念主已配置较完善的接洽形状和投资有蓄意历程，确保各投资组合享有平正的投 资有蓄意契机。基金惩处东说念主配置了总共组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库配置、 爱戴形状。基金惩处东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资有蓄意委员会、投资组合司理等 各投资有蓄意主体的职责和权限区分，投资组合司理在授权边界内不错自主有蓄意，卓著投资 权限的操作需要经过严格的审批形状。基金惩处东说念主的关勾通洽效果向里面总共投资组合开 放，在投资接洽层面不存在各投资组合间不屈正的问题。   基金惩处东说念主严格限度不同投资组合之间的同日反向往复，严格拦阻可能导致不屈正交 易和利益运输的同日反向往复。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向往复，基金惩处东说念主条目关连投资组合司理提供有蓄意依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本阐发期内，本基金各项往复均严格按照关连法律规章、基金合同的关联条目推论， 公司总共投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量卓著该证券 当日成交量的 5%的往复共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往复。 阐发期内未发现存可能导致不屈正往复和利益运输的枢纽荒芜往复行为。   宏不雅经济总结： 造业和出口链条推崇尚可。投资方面，8 月固定钞票投资完成额累计同比增长 3.4%，投资 端数据较二季度有所走弱，其中 8 月房地产开发投资累计同比下跌 10.2%，地产投资推崇较 为一般，跟着 9 月底新一轮房地产新政出台，捏续关怀后续地产销售推崇；8 月基建投资累 计同比增长 7.9%，不含电力口径下的基建投资累计同比增长 4.4%，由于现时场所债务管控                     第 4 页 共 10 页                 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发 力度较强、新增神气审批严格，基建增速略显残障；8 月制造业投资累计同比增长 9.1%， 推崇相对较好，计议到重心规模技改及开采更新神气在捏续激动、战术扶捏力度大，制造 业投资韧性较强。破费方面，8 月社会破费品零卖总和同比增长 2.1%，破费数据捏续走弱， 透露出破费者信心有所不及。对外交易方面，8 月出口金额当月同比增速为 8.7%，主要与 外需推崇较好和外贸结构捏续优化关联。分娩方面，9 月 PMI 指数为 49.8%，5 月以来联接 五个月在隆替线以下，但较 8 月 PMI 指数回升 0.7%，角落有所好转，9 月的分娩指数和新订 单指数分别为 51.2%和 49.9%，分娩推崇好于需求。   货币市集总结： 水平。由于银行过失债和非银资金相对充裕，三季度资金分层依旧不彰着，R 和 DR 的利差 核心在 7-10bp 水平，1 年 AAA 存单利率由于大行过失债，三季度捏续在 1.9%-2.0%的相对高 位颠簸。全季度来看，资金利率波动不大，仅部分临时扰动如 7 月税期、8 至 9 月政府债净 缴款大幅加多时资金利率有所抬升，但央行同期均加大逆回购投放力度给予对冲，这与精 准调控、流动性保捏合理充裕的方向相符，体现出央行现时对资金面较强的掌控力度。此 外，在央行淡化 MLF 用具的配景下，8 月和 9 月 MLF 均为净回笼，9 月下旬央行晓示降准   基金操作总结：   本基金在阐发期内，在险恶法律规章及流动性需求的情况下，利用抽样复制和动态优 化策略，在限度追踪谬误的前提下，险恶组合流动性需求，费力擢升投资收益。   阐发期内，本基金份额净值增长率为 0.35%，同期事迹基准增长率为 0.49%。   阐发期内，本基金未发生联接二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                    §5 投资组合阐发                                              金额单元：东说念主民币元 序号         神气                 金额（元）       占基金总钞票的比例（%）                         第 5 页 共 10 页                 招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发       其中：股票                                   -                -       其中：债券                    1，026，611，806.97            99.12          钞票救援证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售                                               -                -       金融钞票      本基金本阐发期末未捏有股票。      本基金本阐发期末未捏有港股通投资股票。      本基金本阐发期末未捏有股票。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号           债券品种          公允价值（元）                占基金钞票净值比例（％）       其中：战术性金融债                  51，282，090.16              4.95                         第 6 页 共 10 页                         招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发                                                          金额单元：东说念主民币元                                                                   占基金钞票净值 序号    债券代码           债券称呼          数目（张）         公允价值（元）                                                                    比例（％）      投资明细        本基金本阐发期末未捏有钞票救援证券。      细        本基金本阐发期末未捏有贵金属。        本基金本阐发期末未捏有权证。        把柄本基金合同章程，本基金不参与股指期货往复。        把柄本基金合同章程，本基金不参与股指期货往复。        把柄本基金合同章程，本基金不参与国债期货往复。        把柄本基金合同章程，本基金不参与国债期货往复。                                  第 7 页 共 10 页                  招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发     把柄本基金合同章程，本基金不参与国债期货往复。     阐发期内基金投资的前十名证券除 21 国开 18（证券代码 210218）、23 工商银行 CD049 （证券代码 112302049）、23 交通银行 CD256（证券代码 112306256）、23 兴业银行 CD317 （证券代码 112310317）、23 浙商银行 CD191（证券代码 112313191）、24 杭州银行 CD066 （证券代码 112496846）、24 中原银行 CD096（证券代码 112418096）、24 栽植银行 CD123 （证券代码 112405123）、24 民生银行 CD282（证券代码 112415282）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案看望，不存在阐发编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、未照章现实职责，屡次 受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章现实职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、违背反洗钱法、信息披 露舛讹或严重误导性述说屡次受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、未照章现实职责、涉嫌 违背法律规章等原因，屡次受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、违背反洗钱法、未照章 现实职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、未照章现实职责、涉嫌 违背法律规章等原因，屡次受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、里面轨制不完善、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。     把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、未照章现实职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。                          第 8 页 共 10 页                    招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发       把柄发布的关连公告，该证券刊行东说念主在阐发期内因违纪狡计、里面轨制不完善、违背 反洗钱法、违纪提供担保及财务资助、未照章现实职责等原因，屡次受到监管机构的处 罚。       对上述证券的投资有蓄意形状的讲明：本基金投资上述证券的投资有蓄意形状允洽关连法 律规章和公司轨制的条目。       把柄基金合同章程，本基金的投资边界不包括股票。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                       金额（元）       本基金本阐发期末未捏有处于转股期的可革新债券。       本基金本阐发期末未捏有股票。                       §6 洞开式基金份额变动                                                          单元：份 阐发期期初基金份额总和                                        1，116，760，352.99 阐发期本事基金总申购份额                                        412，660，283.91 减：阐发期本事基金总赎回份额                                      543，699，108.29 阐发期本事基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                         - 阐发期期末基金份额总和                                         985，721，528.61            §7 基金惩处东说念主哄骗固有资金投成本基金情况                            第 9 页 共 10 页                   招商中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金 2024 年第 3 季度阐发   本阐发期内基金惩处东说念主无哄骗固有资金投成本基金的情况。   本阐发期内基金惩处东说念主无哄骗固有资金投成本基金的往复明细。 栽植的文献；   招商基金惩处有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金惩处有限公司互联网站上查阅，或者在营业时候内到招商基金 惩处有限公司查阅。   投资者对本阐发书如有疑问，可有计划本基金惩处东说念主招商基金惩处有限公司。   客户奇迹中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金惩处有限公司                            第 10 页 共 10 页